Индикатор VWAP для комплексного анализа рыночного настроения

При внутридневной торговле трейдеры используют показания индикатора для выбора момента открытия сделки на покупку, когда цена будет ниже линии VWAP. На трендовом рынке линия средневзвешенной цены по объему может выступать уровнями сопротивления или поддержки. Если текущая цена выше средней за выбранный период, то трейдер переплачивает за актив, если ниже — то покупает актив по лучшей цене.

VWAP индикатор в качестве поддержки и сопротивления

Если вы открыли длинную позицию, то размещение стоп-лосса чуть ниже линии VWAP может помочь снизить риск, сохраняя при этом некоторый потенциал для роста вашей сделки. Для коротких сделок вы можете установить стоп-лосс выше линии VWAP. В этом посте мы обсудим, что такое VWAP, как рассчитывается этот индикатор, его преимущества и недостатки в торговых стратегиях, а также практические примеры использования VWAP. Одна из торговых стратегий подразумевает одновременное использование VWAP и MVWAP. Сигналами могут быть пересечения обоих индикаторов между собой и/или ценой, одинаковое направление VWAP и MVWAP вместе с ценой, сигнализирующее о тренде и т.д.

Торговые стратегии для VWAP

Он может быть использован только как дополнительный инструмент, фильтрующий сигналы, идентифицируемые трейдером другими методами анализа. Индикатор Взвешенная средняя цена объема отображается в виде кривой линией, внешне схожей на Moving Average, размещаемой непосредственно на ценовом графике финансового актива. Его расчет производится по данным сделок, зафиксированным за торговый день.

Средневзвешенная цена по объему (VWAP)

На начальном этапе смены тенденции всегда есть желание открыть позицию по предыдущему тренду. Один из достаточно надежных способов заключается в следующем. Если происходит пробой текущей средней дневной VWAP, а потом и недельной, то работу по тренду стоит отменить, даже если рынок начнет привычное до этого движение. В ближайшее время рынок либо развернется, либо войдет в фазу баланса, т.е.

Индикатор устанавливается в Метатрейдер стандартным способом. Нажав правой кнопкой мыши на линии индикатора в появившемся окне необходимо выбрать опцию «Свойства». Возвратная стратегия предполагает обратную логику действий — покупать, если ценовой график проходит ниже линии индикатора, и продавать, если он идет выше. Трейдер сам принимает решение, какую стратегию выбрать в каждом случае, исходя из ситуации на рынке. Положительный момент заключается в том, что на основе результатов накопления данных можно построить расчеты для следующих периодов. Для определения обсуждаемого показателя необходимо знать величины объемов торговых операций, но получить данные для каждого момента невозможно.

Что такое линия накопления/распределения (Accumulation/Distribution)

Индикатор рассчитывает данные от начала заданного в настройках периода (например, час, день, неделя) до конечного момента в накопительном режиме. В настройках индикатора также важно выставить правильное время, которое соответствует времени вашего брокера. Также трейдеру нужно указать желаемое количество Обзор Форекс Брокера Fxopen периодов, которые следует учитывать при расчете VWAP. Результаты будут представлены на графике актива в виде линии. Ведь нигде не написано, как определить, какую стратегию использовать в конкретной ситуации? На представленном ниже графике EURUSD показаны точки входа по трендовой стратегии.

1. Свинг-трейдеры могут использовать закреплённую VWAP для определения силы тренда.
2. Лично я пользуюсь платным пакетом индикаторов ClusterDelta, в который входит и индикатор VWAP.
3. Лично я использую месячный, недельный и дневной VWAP на EURUSD.
4. Хорошо видно, что предыдущая средняя VWAP выступила поддержкой в самом начале дня.

По этой причине инструмент анализа ценен только в начале торговой сессии, когда индикатор чувствителен к изменениям в объемах инвестиций в рынок. Главное различие между ними заключается в том, что VWAP учитывает только объём торгов, в то время как VWMA учитывает цены закрытия для каждого периода. Какой из этих индикаторов является лучшим, зависит от субъективных предпочтений и личного подхода трейдера. Внутридневные трейдеры часто используют индикатор VWAP в качестве области поддержки и сопротивления при поиске точек входа в сделки.

Или использовать Anchored VWAP, который привязывается к конкретной точке отсчета. AVWAP позволяет проанализировать цену с момента какого-либо фундаментального события или эмоционального рыночного всплеска. Если нужно найти усредненную линию цены с учетом новостного фактора, устанавливаем AVWAP на свечу в момент выхода новости и получаем нужное значение. VWAP – это трендовый индикатор, который с точки зрения интерпретации в какой-то степени похож на классические средние скользящие, также усредняющие цену. В скользящих за основу берется цена, которая приходит в терминал от поставщика котировок (упрощенно). VWAP «подтягивает» данные об объемах с Globex – торговой площадки Чикагской биржи СМЕ.

Технические индикаторы – важная часть анализа финансовых рынков. Пересечение цены с VWAP не является четким сигналом к покупке или продаже, потому что необходимо подождать закрепления цены выше или ниже индикатора. Открывать сделки эффективнее после консолидации выше или ниже уровня VWAP. Первое значение дневного VWAP в начале торговой сессии будет равно цене, потому что ни объем, ни цена еще не накопились, то есть суммировать нечего.

Я для расчета буду использовать цену Median Price, потому мне понадобятся только 2 типа цены High/Low и объемы. Преобразовать данные в исходном файле можно с помощью функций ЛЕВСИМВ и ПРАВСИМВ. Не забудьте преобразовать данные в число, если в ячейках появился в углу зеленый треугольник.

Первая величина, задаваемая при расчете индикатора VWAP на дневном таймфрейме, — цена в начале торгового дня. Сначала показатель будет чутко отслеживать ситуацию на рынке, но ближе к концу дня его точность падает. Индикатор VWAP нашел применение https://fxrating.com.ua/ в разработке стратегий систем средне- и долгосрочного трейдинга, высокочастотной торговли, исследовании рыночной ситуации. Он показал себя эффективным инструментом для построения динамических линий поддержки/сопротивления и оценки тенденций.

И чем этот объем больше, тем больше вес цены таймфрейма в итоговом результате. Если цена долго находится выше индикатора, то тренд восходящий, если цена ниже линии VWAP – это признак нисходящего тренда. Речь именно о длительном периоде, который как правило анализируется перед открытием сделки для общей оценки состояния рынка. Существует 2 вида стратегий применения индикатора средневзвешенной цены по объему — трендовая и контртрендовая (или возвратная). Первая настраивает трейдера совершать операции покупки, когда ценовой график пересекает среднюю линию снизу вверх, и продажи — при пересечении средней сверху вниз.

Придерживаясь наиболее простой стратегии, трейдеры покупают активы ниже их линии VWAP, что потенциально указывает на их недооцененность. Индикатор VWAP (Value-Weighted Average Price) показывает среднюю цену, взвешенную по объему за определенный период. Коэффициент успешности индикатора VWAP зависит от множества факторов, включая то, как он используется самим трейдером. Нет возможности назвать точную цифру коэффициента успешности, потому что это зависит от торговой стратегии и от того, использует ли трейдер проверенную торговую стратегию. VWAP является всего лишь инструментом, и трейдеры не должны полагаться только на него при принятии какого-либо торгового решения.

Большие периоды могут искажать истинное значение индикатора. Но для удобства трейдеров в ATAS можно построить индикатор за большие периоды времени — например, за неделю или за месяц. Нередко на рынке бывают ситуации, когда цена актива находится в ценовом коридоре и его цена изменяется в незначительных пределах. Затем трейдеры примут решение совершать сделки, как правило, в направлении тренда. Данный индикатор можно использовать во внутридневной торговле, торговле на колебаниях и при использовании стратегий торговли опционами. Снижение чувствительности индикатора к последним периодам из-за большого объема накопленных данных.

Устанавливает количество десятичных знаков, оставшихся до значения индикатора перед округлением. Чем выше это число, тем больше десятичных знаков будет в значении индикатора. Расположение цены по отношению к месячной линии показывает направление долгосрочного тренда. В качестве примера можно рассмотреть стратегию с индикаторами VWAP разного периода — часовым, дневным, недельным и месячным. Необходимо отметить, что индикатор более востребован для торговли на фондовом и сырьевом рынках. На Форексе применяется реже из-за волатильности инструментов.

Он может использоваться для подтверждения тренда, определения потенциальных точек разворота и прочих стратегий. Если цена в начале торговой сессии “отрывается” от VWAP — это признак силы или слабости. Ожидать пересечения с VWAP в такие дни неэффективно, а позиции стоит открывать, когда цена в первый раз откатывается максимально близко к индикатору. Важно брать первый откат, потому что на этом уровне трейдер принимает на себя минимальный риск, и потенциальная прибыль существенно выше возможного риска. Эффективнее всего использовать VWAP с настройкой “дневной”. Тогда каждую торговую сессию он будет пересчитываться независимо от предыдущего дня.

Если индикатор несколько раз пересекает график цены, то на рынке флет. Индикатор не указывает на отдельные крупные позиции в ту или иную сторону. Он отображает уровень цен с относительно большим или, наоборот, низким уровнем объема, что является признаком высокой или низкой ликвидности. Volume Weighted Average Price (VWAP) – индикатор, используемый для определения усредненного значения цены, взвешенного объемом.